System fin.-funkcja monetarna i kapitałowa, nie jest statyczny, składa się z inst fin, rynków fin,
infrastruktury prawnej i instytucjonalnej stabil fin- stan w którym dz.gosp. nie zakłócają zmiany
cen aktywów oraz problemy inst. fin w regulowaniu ich zobowiązań sieć bezp fin- ogół regulacji
prawnych i samoreg. które zapewnią stabiln. fin oraz ochronę interesów uczestników rynku
BC -pożyczkod ost inst, decyduje o zaniechaniu interwencji, prowadzi politykę informacyjną
Inst nadzorcze- licencjonow. inst fin, funkcja ostrożnośc, (monitorowanie działalności inst fin),
sankcjonowanie inst. Inst gwarantowania- f. gwarancyjna (realizacja roszczeń klientów),
f.pomocowa (pożyczek bankom) Rząd- środki na pomoc inst.fin, budowa regulacji prawnych
pokusa nadużycia- maksymal. własnych korzyści kosztem innych podmiotów, podejmowane
nadmierne ryzyko, ryzyko systemowe- rozpad systemu fin spowodowany: panika bankowa
(masowe wycofanie depozytów), zjawisko zarażania (silne powiązania między bankami)
przyczyny wrażliwości sys.fin- zmiana struktury finansowania, zmiana w strukturze zobowiązań,
rozwój segmentu nowoczesnych form finansowania, wzrost skłonności do ryzyka
Cele BC- stabilność cen, stabilność finansowa
Instrum polityki pien.: stopa %, operacje dep-kred, OOR, rezerwa obowiązkowa Narzędzia
zarządzania kryzysowego: pożyczkodawca ost inst, polityka infor, decyzja o braku interwencji
Pożyczkod ost inst: awaryjne wsparcie płynnościowe w ramach operacji bilateralnych i w ramach
OOR, zasady: pożyczać bez ograniczen ale wymagać zabezpieczenia, wymaga wysokich odsetek,
pożyczać bankom wypłacalnym, z wyprzedzeniem informowac o gotowosci udzielenia wsparcia
Polityka infor- określenie roli, celów banku, otwartość związana z formułowan. i raportowaniem
podjętych decyzji, dostęp społeczeństwa do informacji dot. prowadzonej polityki, wiarygodność
EX ANTE- raporty o stablinosci fin, komunikaty, protokoły z posiedzen, oswiadczenia publiczne
EX POST- zasada konstruktywnej niejednoznacznosci (dyscyplinie rynkowej i ograniczaniu
zjawiska pokusy nadużycia w syst bankowym najlepiej służą minimalne przekazy inforacyjne dot.
zarządzania sytuacją kryzysową przez BC) Forward guidance- narzędzie komunikacyjne,
zadaniem sterowania jest sygnalizowanie przyszłego kursu w polityce BC, rodzaje: fg jakościowy
(zdefiniowanie okresu w ktorym bc utrzyma dany kurs), fg na określony czas (wyznaczenie daty
do której bc nie podniesie stóp%), fg walutowy (wskazanie warunków do spełnienia by
uzasadnonione było wprowadzenie zmian)
Modele nadzoru: zintegrowany (1 nadzorca nad sektorami: kapit, bank, ubezp), sektorowy(każdy
sektor ma odrębną inst nadzorczą), mieszany(2 inst nadzoru) Argumenty nadzór w BC-stabilność
fin jako cel bc, uniknięcie powielania zadan, rola bc w czasie kryzysu, uwarunkowania historyczne
Nadzór w UE- zasada jednolitej licencji-inst fin mająca pozwolenie na prowadzenie działalności
w jednym z krajów ue, może prowadzic dzialalnosc w pozostałych krajach ue, zasada nadzoru
panstwa macierzystego- działalnosc inst fin na terytorium innego państwa ue podlega nadzorowi
panstwa które wydało zezwolenie na prowadzenie tej dzialalnosci KNF zadania: licencjonowanie,
tworzenie regulacji ostrożnościowych, kontrolowanie działalnosci bankowej, nakładanie sankcji
Fundusze własne banku: podstaw (zasadnicze, pozycje dodatkowe f,p, pozycje pomniejszające
fp), uzupełniające (kap. z aktualizacji wyceny, rzeczowych AT, zobowiązania podporządkowane)
Współczynnik wypłacalności= (KW+KK)/(12,5*całk.wymóg kap.)// 1rok- 15%, 2rok- 12%
potem 8%, // kap.podst=własny +uzupełniający
Kategorie kredytów + procentowa wartość rezerwy 1.Normalne(1.5%) 2.Pod obserwacją(1.5%)
3.Zagrożone, (Poniżej standardu (20%), Wątpliwe (50%), Stracone (100%)) klasyfikacji kredytu
-Kryterium terminowości spłaty kredytu, Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej (pozostałe
kredyty) podstawa sporządzania rezerwy -Wartość bilansowa ekspozycji kredytowej.
Systemy gwarancyjne kategorie: Paybox- instytucja gwarantowania depozytów zajmuję się tylko
wypłatą sum gwarantowanych Risk minimizer– inst gwarantowania oprócz wypłaty depozytów
mogą udzielać wsparcia bankom zagrożonym upadłością Cele tworzenia inst gwarantujących
depozyty: ochrona klientów banków, ograniczenia ryzyka systemowego wywołanego zjawiskiem
znanym pod nazwą runu na banki. Negatywne efekty inst gwar depozyty-osłabienie dyscypliny
rynkowej, większe prawdopodob wystąpienia pokusy nadużycia Banki, świadome ochrony mogą
podejmować decyzje maksymal ich korzyści, związane z większym ryzykiem.
kate_evening