Interpretacja – koniunktura MODEL I:
Jeśli przewaga optymistów obecnie rośnie o 1%, to na przyszłość rośnie o 0,62%.
Jeśli 1 – prawica, a 0 – lewica, to przedsiębiorcom bardziej sprzyja lewica. Prawica w porównaniu z lewicą sprawia, że przewaga optymistów nad pesymistami maleje średnio o 2 pkt przy ustalonej zmiennej ekonomicznej KB. (W praktyce raczej prawica powinna sprzyjać przedsiębiorcom, w Polsce – odwrotnie).
Empiryczne poziom istotności zwany wartość p (dokładne prawdopodobieństwo popełnienia błędu pierwszego rodzaju) to jest najniższy poziom istotności, przy którym hipotezę zerową należy odrzucić.
Hipotezę zerową odrzucamy lub nie mamy podstaw do jej odrzucenia (!!!). Nie ma gwarancji że nasze decyzje są poprawne.
- błąd pierwszego rodzaju (odrzucenie poprawnej hipotezy) 1,5,10 (w naszym przypadku 5%)
- błąd drugiego rodzaju (przyjęcie błędnej hipotezy)
Wartość p przy zmiennej R (wartosc przekracza 5%) à nie możemy odrzucić hipotezy zerowej, cooznacza że zmienna jest nieistotna (nie ma istotnego wpływu na zmiany koniunkturalne)
Zmienna KB à istotna statystycznie (ma statystycznie istotny wpływ na zmiany koniunkturalne)
*** - zmienna jest istotna na 1,5,10% poziomie istotności
** - istotna na 5% i 10% poziomie istotności
* - istotność na 10% poziomie istotności
brak – nie jest istotna
TEST RESET
z wartością p = P(F(2;151)>32,8996) = 1,38e – 0,12 = 0,00000000000138 = 1,38*10-12
interpretacja - model jest skonstruowany błędnie
TEST DAVIDSONA-MACKINNONA
A C W,R - cena konia zależy od cech fizycznych
B C U,S – model umiejętności
(!!!) sprawdzanie na krzyż, czy wartości modelu 1 są istotnie dla 2 i odwrotnie.
Wady: * nie jest oprogramowany w większości pakietów; * musimy być w stanie zbudować 2 sensowne modele, różniące się od siebie wszystkimi zmiennymi objaśniającymi.
TEST POMINIĘTYCH ZMIENNYCH
czy zmienna, która została pominięta, została słusznie pominięta.
METODOLOGIA KLASYCZNA
chomikSGHowy